Here is a list of all class members with links to the classes they belong to:

- g -

• G : ASX, GsrProcessCore, GsrProcess, IMM
• g() : NormalCLVModel, SquareRootCLVModel, TwoDimensionalIntegral
• g1() : AnalyticPartialTimeBarrierOptionEngine
• g2() : AnalyticPartialTimeBarrierOptionEngine
• G2() : G2
• G2ForwardProcess() : G2ForwardProcess
• G2Process() : G2Process
• G2SwaptionEngine() : G2SwaptionEngine
• g3() : AnalyticPartialTimeBarrierOptionEngine
• g4() : AnalyticPartialTimeBarrierOptionEngine
• g_ : LogNormalFwdRateIpc, NormalCLVModel, SquareRootCLVModel
• GalambosCopula() : GalambosCopula
• GallonUnitOfMeasure() : GallonUnitOfMeasure
• gamma() : AmericanPayoffAtHit, BlackCalculator, BlackScholesCalculator, GJRGARCHModel, GJRGARCHProcess, Greeks, MultiAssetOption, OneAssetOption, ZabrInterpolatedSmileSection< Evaluation >, ZabrInterpolation< Evaluation >, ZabrModel
• gamma1() : MargrabeOption, MargrabeOption::results
• gamma1_ : MargrabeOption
• gamma2() : MargrabeOption, MargrabeOption::results
• gamma2_ : MargrabeOption
• gamma_ : BasketGeneratingEngine::MatchHelper, D0Interpolator, ExponentialForwardCorrelation, ExponentialIntensity, Garch11, GemanRoncoroniProcess, GJRGARCHProcess, MultiAssetOption, OneAssetOption, SABRVolTermStructure, Zabr< Evaluation >, ZabrInterpolatedSmileSection< Evaluation >, ZabrModel
• gammaAlpha_ : BetaRiskSimulation
• gammaAt() : FdmBatesSolver, FdmBlackScholesSolver, FdmCIRSolver, FdmHestonHullWhiteSolver, FdmHestonSolver, FdmSimple2dBSSolver
• gammaBeta_ : BetaRiskSimulation
• gammaForward() : BlackCalculator
• gammaFunc() : KernelInterpolation2DImpl< I1, I2, M, Kernel >, KernelInterpolationImpl< I1, I2, Kernel >
• GammaGuess : Garch11
• gammaIsFixed_ : Zabr< Evaluation >
• gammaXat() : Fdm2dBlackScholesSolver
• gammaXYat() : Fdm2dBlackScholesSolver
• gammaYat() : Fdm2dBlackScholesSolver
• gap() : DigitalReplication
• gap_ : DigitalReplication, KahaleSmileSection
• GapPayoff() : GapPayoff
• Garch11() : Garch11
• GarmanKlassAbstract() : GarmanKlassAbstract
• GarmanKlassOpenClose() : GarmanKlassOpenClose< T >
• GarmanKlassSigma1() : GarmanKlassSigma1
• GarmanKlassSigma3() : GarmanKlassSigma3
• GarmanKlassSigma4() : GarmanKlassSigma4
• GarmanKlassSigma5() : GarmanKlassSigma5
• GarmanKlassSigma6() : GarmanKlassSigma6
• GarmanKlassSimpleSigma() : GarmanKlassSimpleSigma
• GarmanKohlagenProcess() : GarmanKohlagenProcess
• gasPrice_ : FdmVPPStepCondition
• GasShape : FdKlugeExtOUSpreadEngine
• gasShape_ : FdKlugeExtOUSpreadEngine
• Gatheral : AnalyticHestonEngine, AnalyticPTDHestonEngine
• GaussChebyshev : AnalyticHestonEngine::Integration
• gaussChebyshev() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussChebyshev2nd : AnalyticHestonEngine::Integration
• gaussChebyshev2nd() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussChebyshev2ndIntegration() : GaussChebyshev2ndIntegration
• GaussChebyshev2ndPolynomial() : GaussChebyshev2ndPolynomial
• GaussChebyshevIntegration() : GaussChebyshevIntegration
• GaussChebyshevPolynomial() : GaussChebyshevPolynomial
• GaussGegenbauerIntegration() : GaussGegenbauerIntegration
• GaussGegenbauerPolynomial() : GaussGegenbauerPolynomial
• GaussHermiteIntegration() : GaussHermiteIntegration
• gaussHermiteIntegration_ : FdmBatesOp
• gaussHermitePoints_ : MarkovFunctional::ModelSettings
• GaussHermitePolynomial() : GaussHermitePolynomial
• GaussHyperbolicIntegration() : GaussHyperbolicIntegration
• Gaussian : FdmHestonGreensFct
• Gaussian1dCapFloorEngine() : Gaussian1dCapFloorEngine
• Gaussian1dFloatFloatSwaptionEngine() : Gaussian1dFloatFloatSwaptionEngine
• Gaussian1dJamshidianSwaptionEngine() : Gaussian1dJamshidianSwaptionEngine
• Gaussian1dModel() : Gaussian1dModel
• Gaussian1dNonstandardSwaptionEngine() : Gaussian1dNonstandardSwaptionEngine
• Gaussian1dSmileSection() : Gaussian1dSmileSection
• Gaussian1dSwaptionEngine() : Gaussian1dSwaptionEngine
• Gaussian1dSwaptionVolatility() : Gaussian1dSwaptionVolatility
• gaussian_ : CumulativeNormalDistribution
• gaussianAverageShortfall() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• GaussianCopula() : GaussianCopula
• GaussianCopulaPolicy() : GaussianCopulaPolicy
• gaussianDownsideDeviation() : GenericGaussianStatistics< Stat >
• gaussianDownsideVariance() : GenericGaussianStatistics< Stat >
• gaussianExpectedShortfall() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• GaussianKernel() : GaussianKernel
• GaussianLHPLossModel() : GaussianLHPLossModel
• gaussianPercentile() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• gaussianPolynomialIntegral() : Gaussian1dModel
• gaussianPotentialUpside() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• GaussianQuadMultidimIntegrator() : GaussianQuadMultidimIntegrator
• GaussianQuadrature() : GaussianQuadrature
• gaussianQuadrature_ : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussianQuadratureIntegrator() : GaussianQuadratureIntegrator< Integration >
• GaussianRandomDefaultModel() : GaussianRandomDefaultModel
• gaussianRegret() : GenericGaussianStatistics< Stat >
• gaussianShiftedPolynomialIntegral() : Gaussian1dModel
• gaussianShortfall() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• gaussianStepSize_ : LocalVolRNDCalculator
• gaussianTopPercentile() : GenericGaussianStatistics< Stat >
• gaussianValueAtRisk() : GenericGaussianStatistics< Stat >, GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• GaussianWalk() : GaussianWalk
• GaussJacobiIntegration() : GaussJacobiIntegration
• GaussJacobiPolynomial() : GaussJacobiPolynomial
• gaussKronrod() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussKronrod : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussKronrodAdaptive() : GaussKronrodAdaptive
• GaussKronrodNonAdaptive() : GaussKronrodNonAdaptive
• GaussLaguerre : AnalyticHestonEngine::Integration
• gaussLaguerre() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussLaguerreCosinePolynomial() : GaussLaguerreCosinePolynomial< mp_real >
• GaussLaguerreIntegration() : GaussLaguerreIntegration
• gaussLaguerreIntegration_ : FdmExtOUJumpOp
• GaussLaguerrePolynomial() : GaussLaguerrePolynomial
• GaussLaguerreSinePolynomial() : GaussLaguerreSinePolynomial< mp_real >
• GaussLaguerreTrigonometricBase() : GaussLaguerreTrigonometricBase< mp_real >
• gaussLegendre() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussLegendre : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussLegendreIntegration() : GaussLegendreIntegration
• GaussLegendrePolynomial() : GaussLegendrePolynomial
• GaussLobatto : AnalyticHestonEngine::Integration
• gaussLobatto() : AnalyticHestonEngine::Integration
• GaussLobatto : ExtendedOrnsteinUhlenbeckProcess
• GaussLobattoIntegral() : GaussLobattoIntegral
• GaussNonCentralChiSquaredPolynomial() : GaussNonCentralChiSquaredPolynomial
• gBF_ : ParticleSwarmOptimization, ParticleSwarmOptimization::Inertia, ParticleSwarmOptimization::Topology
• GBPCurrency() : GBPCurrency
• GBPLibor() : GBPLibor
• GBPLiborON() : GBPLiborON
• GbpLiborSwapIsdaFix() : GbpLiborSwapIsdaFix
• GBSMRNDCalculator() : GBSMRNDCalculator
• gBX_ : ParticleSwarmOptimization, ParticleSwarmOptimization::Inertia, ParticleSwarmOptimization::Topology
• gearing() : EquityTotalReturnSwap, FloatingRateCoupon, NonstandardSwap, YoYInflationCoupon
• gearing1() : FloatFloatSwap, SwapSpreadIndex
• gearing1_ : DoubleStickyRatchetPayoff, FloatFloatSwap, LognormalCmsSpreadPricer, SwapSpreadIndex
• gearing2() : FloatFloatSwap, SwapSpreadIndex
• gearing2_ : DoubleStickyRatchetPayoff, FloatFloatSwap, LognormalCmsSpreadPricer, SwapSpreadIndex
• gearing3_ : DoubleStickyRatchetPayoff
• gearing_ : CPICouponPricer, EquityTotalReturnSwap, FloatingRateCoupon, HaganPricer, IborCouponPricer, LinearTsrPricer, LognormalCmsSpreadPricer, NonstandardSwap, ProxyIbor, RangeAccrualPricer, YoYInflationCoupon, YoYInflationCouponPricer
• gearingOfFixing_ : MultiStepRatchet
• gearingOfFloor_ : MultiStepRatchet
• gearings : CapFloor::arguments, NonstandardSwap, YoYInflationCapFloor::arguments
• gearings_ : AverageBMALeg, CmsLeg, CmsSpreadLeg, DigitalCmsLeg, DigitalCmsSpreadLeg, DigitalIborLeg, IborLeg, OvernightLeg, RangeAccrualLeg, SubPeriodsLeg, yoyInflationLeg
• GELCurrency() : GELCurrency
• GemanRoncoroniProcess() : GemanRoncoroniProcess
• gen_ : Burley2020SobolBrownianBridgeRsg, SobolBrownianBridgeRsg
• GeneralizedBlackScholesProcess() : GeneralizedBlackScholesProcess
• GeneralizedHullWhite() : GeneralizedHullWhite
• GeneralizedOrnsteinUhlenbeckProcess() : GeneralizedOrnsteinUhlenbeckProcess
• GeneralLinearLeastSquares() : GeneralLinearLeastSquares
• GeneralStatistics() : GeneralStatistics
• generateArguments() : BatesModel, CalibratedModel, ExtendedCoxIngersollRoss, G2, Gaussian1dModel, GeneralizedHullWhite, GJRGARCHModel, GridModelLocalVolSurface, Gsr, HestonModel, HullWhite, LmConstWrapperCorrelationModel, LmConstWrapperVolatilityModel, LmCorrelationModel, LmExponentialCorrelationModel, LmFixedVolatilityModel, LmLinearExponentialCorrelationModel, LmLinearExponentialVolatilityModel, LmVolatilityModel, MarkovFunctional, VarianceGammaModel
• generateBeta() : BetaRiskSimulation
• generateNextIntSequence() : FaureRsg
• generateOperator() : PdeSecondOrderParabolic
• generator_ : Burley2020SobolBrownianGenerator, ClubsTopology, FireflyAlgorithm, LevyFlightInertia, LogNormalCmSwapRatePc, LogNormalCotSwapRatePc, LogNormalFwdRateBalland, LogNormalFwdRateEuler, LogNormalFwdRateEulerConstrained, LogNormalFwdRateiBalland, LogNormalFwdRateIpc, LogNormalFwdRatePc, MTBrownianGenerator, MultiPathGenerator< GSG >, NormalFwdRatePc, PathGenerator< GSG >, ProbabilityBoltzmann, ProbabilityBoltzmannDownhill, SamplerCauchy, SamplerGaussian, SamplerLogNormal, SamplerMirrorGaussian, SamplerRingGaussian, SamplerVeryFastAnnealing, SobolBrownianGenerator, SVDDFwdRatePc
• GenericCPI() : GenericCPI
• GenericGaussianStatistics() : GenericGaussianStatistics< Stat >
• GenericModelEngine() : GenericModelEngine< ModelType, ArgumentsType, ResultsType >
• GenericRegion() : GenericRegion
• GenericSequenceStatistics() : GenericSequenceStatistics< StatisticsType >
• GenericTimeSetter() : GenericTimeSetter< PdeClass >
• Geometric : Average
• GeometricAPOHestonPathPricer() : GeometricAPOHestonPathPricer
• GeometricAPOPathPricer() : GeometricAPOPathPricer
• GeometricBrownianMotionProcess() : GeometricBrownianMotionProcess
• German : Thirty360
• Germany() : Germany
• get() : BernsteinPolynomial, Factorial, FdmHestonGreensFct, PascalTriangle, Pool, PrimeNumbers, SeedGenerator
• get_time() : TimeSeries< T, Container >
• get_value() : TimeSeries< T, Container >
• getABCD() : PiecewiseConstantAbcdVariance
• getAllOnePercentBumps() : VolatilityBumpInstrumentJacobian
• getArguments() : GenericEngine< ArgumentsType, ResultsType >, PricingEngine
• getAssetValue() : AdaptedPathPayoff::ValuationData
• getBasisAsRowsInMatrix() : BasisIncompleteOrdered
• getBumps() : RatePseudoRootJacobian, RatePseudoRootJacobianAllElements, RatePseudoRootJacobianNumerical
• getCacheValue() : AndreasenHugeVolatilityInterpl
• getCoeff() : FdmSquareRootFwdOp
• getCoeffLog() : FdmSquareRootFwdOp
• getCoeffPlain() : FdmSquareRootFwdOp
• getCoeffPower() : FdmSquareRootFwdOp
• getCrossoverMask() : DifferentialEvolution
• getDividendTime() : FDMultiPeriodEngine< Scheme >
• getEventRecovery() : RandomDefaultLM< copulaPolicy, USNG >, RandomLM< derivedRandomLM, copulaPolicy, USNG >, RandomLossLM< copulaPolicy, USNG >
• getExerciseBoundaryToPriceIntegrator() : QdFpIterationScheme, QdFpLegendreScheme, QdFpLegendreTanhSinhScheme, QdFpTanhSinhIterationScheme
• getExerciseTimeIdx() : AndreasenHugeVolatilityInterpl
• getExistingHelpers() : ConvexMonotoneInterpolation< I1, I2 >, ConvexMonotoneImpl< I1, I2 >
• getExtendedOrnsteinUhlenbeckProcess() : ExtOUWithJumpsProcess
• getExtOUProcess() : KlugeExtOUProcess
• getFactors() : MarketModelPathwiseDiscounter
• getFdm1dMeshers() : FdmMesherComposite
• getFixedPointIntegrator() : QdFpIterationScheme, QdFpLegendreScheme, QdFpTanhSinhIterationScheme
• getForwardMeasureTime() : ForwardMeasureProcess1D, ForwardMeasureProcess
• getHistory() : IndexManager
• getIndices() : FdmIndicesOnBoundary
• getInfo() : LevenbergMarquardt
• getInitTraits() : GaussianCopulaPolicy, TCopulaPolicy
• getInputBumps() : VolatilityBumpInstrumentJacobian
• getIntegration() : GaussianQuadratureIntegrator< Integration >
• getKlugeProcess() : KlugeExtOUProcess
• getL() : FdmHestonEquityPart
• getLeverageFctSlice() : FdmHestonEquityPart, FdmHestonFwdOp
• getLocalVolSlice() : AndreasenHugeVolatilityInterpl
• getLowerAssetBorderForStressTest() : VegaStressedBlackScholesProcess
• getLowerTimeBorderForStressTest() : VegaStressedBlackScholesProcess
• getMap() : FdmCIREquityPart, FdmCIRMixedPart, FdmCIRRatesPart, FdmHestonEquityPart, FdmHestonHullWhiteEquityPart, FdmHestonVariancePart, FdmZabrUnderlyingPart, FdmZabrVolatilityPart
• getMutationProbabilities() : DifferentialEvolution
• getNoBigRates() : VolatilityInterpolationSpecifier, VolatilityInterpolationSpecifierabcd
• getNoSmallRates() : VolatilityInterpolationSpecifier, VolatilityInterpolationSpecifierabcd
• getNumberOfChebyshevInterpolationNodes() : QdFpIterationScheme, QdFpLegendreScheme, QdFpTanhSinhIterationScheme
• getNumberOfJacobiNewtonFixedPointSteps() : QdFpIterationScheme, QdFpLegendreScheme, QdFpTanhSinhIterationScheme
• getNumberOfNaiveFixedPointSteps() : QdFpIterationScheme, QdFpLegendreScheme, QdFpTanhSinhIterationScheme
• getOffset() : VolatilityInterpolationSpecifier, VolatilityInterpolationSpecifierabcd
• getOriginalResults() : ForwardPerformanceVanillaEngine< Engine >, ForwardVanillaEngine< Engine >
• getPaymentDate() : PaymentTerm
• getPeriod() : VolatilityInterpolationSpecifier, VolatilityInterpolationSpecifierabcd
• getPriceSlice() : AndreasenHugeVolatilityInterpl
• getPutExerciseBoundary() : QdPlusAmericanEngine
• getResidualTime() : FDVanillaEngine
• getResults() : GenericEngine< ArgumentsType, ResultsType >, PricingEngine
• getRule() : LatticeRule
• getSim() : RandomLM< derivedRandomLM, copulaPolicy, USNG >
• getSolverDesc() : FdCIRVanillaEngine, FdHestonVanillaEngine
• getState() : FdmAffineModelSwapInnerValue< ModelType >
• getStressLevel() : VegaStressedBlackScholesProcess
• getSwaptionVolatilityMatrix() : LiborForwardModel
• getTime() : FdmSnapshotCondition, Pool
• getUpdatedDirection() : BFGS, ConjugateGradient, LineSearchBasedMethod, SteepestDescent
• getUpperAssetBorderForStressTest() : VegaStressedBlackScholesProcess
• getUpperTimeBorderForStressTest() : VegaStressedBlackScholesProcess
• getValues() : FdmSnapshotCondition
• GetVector() : OrthogonalProjections
• GetVegaBumps() : OrthogonalizedBumpFinder
• getYieldTermStructure() : AdaptedPathPayoff::ValuationData
• gFunction_ : HaganPricer, NumericHaganPricer::ConundrumIntegrand
• GFunctionExactYield() : GFunctionFactory::GFunctionExactYield
• GFunctionFactory() : GFunctionFactory
• GFunctionStandard() : GFunctionFactory::GFunctionStandard
• GFunctionWithShifts() : GFunctionFactory::GFunctionWithShifts
• gFunctionWithShifts() : GFunctionFactory::GFunctionWithShifts::ObjectiveFunction
• gGrid_ : FdSimpleKlugeExtOUVPPEngine
• GHSCurrency() : GHSCurrency
• GJRGARCHModel() : GJRGARCHModel
• GJRGARCHProcess() : GJRGARCHProcess
• global : Abcd, BackwardFlat, ConvexMonotone, Cubic, ForwardFlat, Linear, LinearFlat, LogCubic, LogLinear, LogMixedLinearCubic, MixedLinearCubic, NoArbSabr, SABR, Svi, Zabr< Evaluation >
• GlobalBootstrap() : GlobalBootstrap< Curve >
• globalCap : CliquetOption::arguments
• globalFloor : CliquetOption::arguments
• Glued1dMesher() : Glued1dMesher
• GMRES() : GMRES, ImplicitEulerScheme, TrBDF2Scheme< TrapezoidalScheme >
• gNext_ : ConvexMonotone2Helper, ConvexMonotone3Helper, ConvexMonotone4Helper
• GoldsteinLineSearch() : GoldsteinLineSearch
• GovernmentBond : UnitedStates
• gPrev_ : ConvexMonotone2Helper, ConvexMonotone3Helper, ConvexMonotone4Helper
• gracePeriod() : FailureToPay
• gracePeriod_ : FailureToPay
• gradient() : CostFunction, LeastSquareFunction, Problem
• gradient_ : LineSearch
• gradientEvaluation() : Problem
• gradientEvaluation_ : Problem
• gradientNormEpsilon() : EndCriteria
• gradientNormEpsilon_ : EndCriteria
• gradientNormValue() : Problem
• gray_ : FaureRsg
• GRDCurrency() : GRDCurrency
• greensAlgorithm : HestonSLVFokkerPlanckFdmParams
• grid() : FDVanillaEngine, Lattice, SampledCurve, TransformedGrid, TreeLattice1D< Impl >, TreeLattice2D< Impl, T >
• grid_ : GenericTimeSetter< PdeClass >, MultiCubicSpline< i >, SampledCurve, TransformedGrid
• grid_type : PdeBSM
• gridArray() : TransformedGrid
• gridInFwd_ : AndreasenHugeVolatilityInterpl
• gridMapping_ : FdmCellAveragingInnerValue
• GridModelLocalVolSurface() : GridModelLocalVolSurface
• gridPoints_ : AndreasenHugeVolatilityInterpl, FDVanillaEngine
• gridValue() : SampledCurve
• group4Seeds_ : Burley2020SobolRsg
• growth_ : BlackScholesCalculator
• growthOnly() : CPIBond, IndexedCashFlow
• growthOnly_ : CPIBond, IndexedCashFlow
• growthOnlyPayoff_ : EquityCashFlowPricer
• Gsr() : Gsr
• GsrG() : LinearTsrPricer
• GsrProcess() : GsrProcess
• GsrProcessCore() : GsrProcessCore
• gtol_ : LevenbergMarquardt
• guarantee : EverestOption::arguments
• guarantee_ : EverestMultiPathPricer, EverestOption
• guess() : AffineHazardRate, DefaultDensity, NoArbSabrSpecs, SABRSpecs, SviSpecs, ZabrSpecs< Evaluation >, Discount, ForwardRate, HazardRate, ParametricExercise, SimpleZeroYield, SurvivalProbability, TriggeredSwapExercise, YoYInflationTraits, YoYInflationVolatilityTraits, ZeroInflationTraits, ZeroYield
• guess_ : InverseNonCentralCumulativeChiSquareDistribution, RiskNeutralDensityCalculator::InvCDFHelper
• guessSolution_ : FittedBondDiscountCurve::FittingMethod, FittedBondDiscountCurve
• GumbelCopula() : GumbelCopula