- u -

• u_ : GaussLaguerreTrigonometricBase< mp_real >
• U_ : SparseILUPreconditioner, SVD
• uBands_ : SparseILUPreconditioner
• ufr_ : UltimateForwardTermStructure
• uGrid_ : FdKlugeExtOUSpreadEngine
• uint64Generator_ : ZigguratGaussianRng< RNG >
• ul_ : CreditRiskPlus
• underFlow_ : Distribution
• underlying_ : CallSpecifiedMultiProduct, CallSpecifiedPathwiseMultiProduct, CappedFlooredCoupon, CappedFlooredYoYInflationCoupon, DigitalCoupon, DiscretizedOption, LocalVolSurface, StrippedCappedFlooredCoupon
• underlyingBlackVolTS_ : QuantoTermStructure
• underlyingCaplets_ : MarketModelPathwiseMultiDeflatedCap
• underlyingDividendTS_ : QuantoTermStructure
• underlyingEndDate_ : ExchangeContract
• underlyingExchRateCorrelation_ : QuantoTermStructure
• underlyingFxCorrelation_ : BlackIborQuantoCouponPricer
• underlyingIncome_ : Forward
• underlyingIndex_ : YoYInflationIndex
• underlyingLeg_ : StrippedCappedFlooredCouponLeg
• underlyingOffset_ : UpperBoundEngine
• underlyingSection_ : SpreadedSmileSection
• underlyingSize_ : UpperBoundEngine
• underlyingSpotValue_ : Forward
• underlyingStartDate_ : ExchangeContract
• underlyingSwap_ : MakeSwaption
• underlyingType_ : MakeSwaption
• undiscountedAmount_ : CommodityCashFlow
• undiscountedPaymentAmount_ : CommodityCashFlow
• unenhanced_ : DiscretizedDermanKaniBarrierOption, DiscretizedDermanKaniDoubleBarrierOption
• uniformGenerator_ : BoxMullerGaussianRng< RNG >, ClaytonCopulaRng< RNG >, CLGaussianRng< RNG >, FarlieGumbelMorgensternCopulaRng< RNG >, FrankCopulaRng< RNG >, InverseCumulativeRng< RNG, IC >, PolarStudentTRng< URNG >
• uniformSequenceGenerator_ : InverseCumulativeRsg< USG, IC >
• unit_ : CreditRiskPlus
• unitOfMeasure : EnergyCommodity::arguments, EnergyCommodity::results
• unitOfMeasure_ : CommodityCurve, CommodityIndex, CommoditySettings, CommodityUnitCost, Quantity
• units_ : Period
• unitsOfMeasure_ : UnitOfMeasure
• unitType : UnitOfMeasure::Data
• unrealized : EnergyDailyPosition
• up_ : EqualProbabilitiesBinomialTree< T >, ExtendedEqualProbabilitiesBinomialTree< T >, ExtendedJoshi4, ExtendedLeisenReimer, ExtendedTian, Joshi4, LeisenReimer, MarketModelPathwiseCoterminalSwaptionsNumericalDeflated, Tian
• updated_ : GeneralizedBlackScholesProcess, TermStructure
• updateDates_ : RelativeDateBootstrapHelper< TS >
• updatesDeferred_ : ObservableSettings
• updatesEnabled_ : ObservableSettings
• updating_ : LazyObject
• upfront : CreditDefaultSwap::arguments
• upfront_ : CreditDefaultSwap
• upfrontBPS : CreditDefaultSwap::results
• upfrontBPS_ : CreditDefaultSwap
• upfrontDate_ : AssetSwap, UpfrontCdsHelper
• upfrontNPV : CreditDefaultSwap::results
• upfrontNPV_ : CreditDefaultSwap
• upfrontPayment : CreditDefaultSwap::arguments
• upfrontPayment_ : CreditDefaultSwap
• upfrontPremiumRate_ : CDO
• upfrontPremiumValue : NthToDefault::results, SyntheticCDO::results
• upfrontPremiumValue_ : CDO, NthToDefault, SyntheticCDO
• upfrontRate : NthToDefault::arguments, SyntheticCDO::arguments
• upfrontRate_ : MakeCreditDefaultSwap, NthToDefault, SyntheticCDO
• upfrontSettlementDays_ : UpfrontCdsHelper
• upper_ : ReannealingFiniteDifferences, SamplerMirrorGaussian, SamplerRingGaussian, SamplerVeryFastAnnealing, TripleBandLinearOp
• UPPER_MASK : MersenneTwisterUniformRng
• upperAssetBorderForStressTest_ : VegaStressedBlackScholesProcess
• upperBound : DifferentialEvolution::Configuration
• upperBound_ : DifferentialEvolution, Solver1D< Impl >
• upperBoundEnforced_ : Solver1D< Impl >
• upperDiagonal_ : TridiagonalOperator
• upperExtrapolation_ : BlackVarianceSurface, ExtendedBlackVarianceSurface, FixedLocalVolSurface, GridModelLocalVolSurface
• upperIndex_ : CreditRiskPlus
• upperLimit_ : NumericHaganPricer
• upperRateBound_ : LinearTsrPricer::Settings, MarkovFunctional::ModelSettings
• upperTimeBorderForStressTest_ : VegaStressedBlackScholesProcess
• upperTrigger_ : RangeAccrualFloatersCoupon, RangeAccrualPricer
• upperTriggers_ : RangeAccrualLeg
• ups_ : CMSMMDriftCalculator, LMMDriftCalculator, LMMNormalDriftCalculator
• urng_ : GemanRoncoroniProcess
• useAtmSpread_ : MakeCms
• useConvergenceEstimate_ : GaussLobattoIntegral
• useCostFunctionsJacobian_ : LevenbergMarquardt
• usedCapletVols_ : CTSMMCapletCalibration
• useFullApprox_ : CTSMMCapletOriginalCalibration
• useGrayCode_ : SobolRsg
• useIndexedCoupon_ : ForwardRateAgreement, FraRateHelper, IborCouponPricer
• useIndexedCoupons_ : IborLeg, MakeSwaption, MakeVanillaSwap, SwapRateHelper
• useMaxError_ : XABRInterpolationImpl< I1, I2, Model >, NoArbSabr, SABR, Svi, XabrSwaptionVolatilityCube< Model >, Zabr< Evaluation >
• usingAtParCoupons_ : IborCoupon::Settings
• uX_ : FireflyAlgorithm::RandomWalk, FireflyAlgorithm, ParticleSwarmOptimization::Inertia, ParticleSwarmOptimization