Here is a list of all class members with links to the classes they belong to:

- i -

• i_ : CSVFileReport, InMemoryReport
• iaHeld_ : CSA
• iaType_ : CSA
• iborFallbackConfig() : EngineFactory
• IborFallbackConfig() : IborFallbackConfig
• iborFallbackConfig_ : DependencyGraph, EngineFactory, FdGaussianCam, ModelCGImpl, ModelImpl, TodaysMarket, YieldCurve
• IborFallbackCurveSegment() : IborFallbackCurveSegment
• iborIndex() : DummyMarket, IborFallbackCurveSegment, Market, MarketImpl, WrappedMarket
• iborIndex_ : IborFallbackCurveSegment
• IborIndexConvention() : IborIndexConvention
• iborIndexCurves() : BondYieldShiftedYieldCurveSegment, FittedBondYieldCurveSegment
• iborIndexCurves_ : BondYieldShiftedYieldCurveSegment, FittedBondYieldCurveSegment
• iborIndices_ : MarketImpl
• icRatio() : TrancheData
• icRatio_ : TrancheData
• id() : CdsReferenceInformation, Convention, ReferenceDatum, Trade, TransitionProbabilityQuote
• id_ : CdsReferenceInformation, Convention, CrossAssetModelBuilder, LgmBuilder, ReferenceDatum, Trade, TransitionProbabilityQuote
• identifier() : BondPositionData
• identifier_ : BondPositionData
• identifierType() : BondUnderlying, EquityUnderlying
• identifierType_ : BondUnderlying, EquityUnderlying
• ids() : Portfolio
• ifthenelse : ScriptGrammar
• IfThenElseNode() : IfThenElseNode
• ignoreAssignments : Context
• ignoreDuplicateCalibrationExpiryTimes() : InflationModelData
• ignoreDuplicateCalibrationExpiryTimes_ : InflationModelData
• ignoreTradeBuildFail() : Portfolio
• ignoreTradeBuildFail_ : Portfolio
• im_ : CollateralBalance
• imm1() : ImmFraQuote
• imm1_ : ImmFraQuote
• imm2() : ImmFraQuote
• imm2_ : ImmFraQuote
• ImmFraQuote() : ImmFraQuote
• implyBondSpreads() : BondSpreadImply
• implyDefaultFromMarket() : DefaultCurveConfig::Config
• implyDefaultFromMarket_ : DefaultCurveConfig::Config
• implySpread() : BondSpreadImply
• implyTodaysFixings_ : CSVLoader
• imReport_ : PlainInMemoryReport
• inArrearsFixing() : Indexing
• inArrearsFixing_ : Indexing
• inCcyConfiguration : Market
• includeAccrual() : ConvertibleBondData::CallabilityData
• includeAccrual_ : ConvertibleBondData::CallabilityData
• includeAccrualDates() : ConvertibleBondData::CallabilityData
• includeAccrualDates_ : ConvertibleBondData::CallabilityData
• includeAtm() : CapFloorVolatilityCurveConfig
• includeAtm_ : CapFloorVolatilityCurveConfig
• includePastCashflows_ : ScriptedInstrumentPricingEngine, ScriptedInstrumentPricingEngineCG, ScriptedTradeEngineBuilder
• includePeriodEnd() : CommodityAveragePriceOption, CommodityDigitalAveragePriceOption, CommodityFloatingLegData
• includePeriodEnd_ : CommodityAveragePriceOption, CommodityDigitalAveragePriceOption, CommodityFloatingLegData
• includeSettlementDateFlows_ : FxForward
• includeSpread() : CrossCcyBasisSwapConvention, FloatingLegData, TenorBasisSwapConvention
• includeSpread_ : CrossCcyBasisSwapConvention, FloatingLegData, TenorBasisSwapConvention, WorstOfBasketSwap
• includeUnderlyingCashflowsInReturn_ : TRSWrapper::arguments, TRSWrapper
• incomeCurveId() : BondData, BondReferenceDatum::BondData
• incomeCurveId_ : BondData
• indeName() : SwapQuote
• independentAmountHeld() : CSA
• independentAmountType() : CSA
• IndependentLogger() : IndependentLogger
• independentLogger() : Log
• independentLoggers_ : Log
• independentPayments_ : CreditLinkedSwap
• index() : AverageOisConvention, CapFloorVolatilityCurveConfig, CorrelationFactor, CPILegData, CrossCcyFixFloatSwapConvention, CSA, DepositConvention, FloatingLegData, ForwardRateAgreement, FraConvention, FutureConvention, IndexInfo, Indexing, InflationCapFloorQuote, InflationCapFloorVolatilityCurveConfig, InflationCapFloorVolatilityCurveSpec, InflationCurveSpec, InflationModelData, InflationSwapConvention, IRSwapConvention, OisConvention, ScriptedTradeScriptData::CalibrationData, SeasonalityQuote
• Index : ValueTypeWhich
• index() : YoYInflationSwapQuote, YoYLegData, ZcInflationSwapQuote
• index1() : CorrelationCurveConfig, CorrelationQuote
• index1_ : CorrelationCurveConfig, CorrelationQuote
• index2() : CorrelationCurveConfig, CorrelationQuote
• index2_ : CorrelationCurveConfig, CorrelationQuote
• index_ : BarrierOptionWrapper, CapFloorVolatilityCurveConfig, CommodityDigitalOption, CPILegData, CSA, DepositConvention, FloatingLegData, ForwardRateAgreement, Indexing, InflationCapFloorQuote, InflationCapFloorVolatilityCurveConfig, InflationCapFloorVolatilityCurveSpec, InflationCurveSpec, InflationModelData, InflationSwapConvention, ScriptedTradeScriptData::CalibrationData, SeasonalityQuote, VanillaOptionTrade, YoYInflationSwapQuote, YoYLegData, ZcInflationSwapQuote
• indexBased() : DepositConvention
• indexBased_ : DepositConvention
• indexBasket() : InfJyBuilder
• indexBasket_ : InfJyBuilder
• indexCache_ : FXTriangulation
• IndexCDSOptionQuote() : IndexCDSOptionQuote
• IndexCreditDefaultSwap() : IndexCreditDefaultSwap
• IndexCreditDefaultSwapData() : IndexCreditDefaultSwapData
• IndexCreditDefaultSwapEngineBuilder() : IndexCreditDefaultSwapEngineBuilder
• IndexCreditDefaultSwapOption() : IndexCreditDefaultSwapOption
• IndexCreditDefaultSwapOptionEngineBuilder() : IndexCreditDefaultSwapOptionEngineBuilder
• indexCurrencies_ : ModelCGImpl, ModelImpl
• indexCurrency() : CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition
• indexCurrency_ : CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition
• indexCurve() : InflationCapFloorVolatilityCurveConfig
• indexCurve_ : InflationCapFloorVolatilityCurveConfig
• indexEvalDates() : StaticAnalyser
• indexEvalDates_ : StaticAnalyser
• indexFamily() : CreditIndexReferenceDatum
• indexFamily_ : CreditIndexReferenceDatum
• indexFixingCalendar() : Indexing
• indexFixingCalendar_ : Indexing
• indexFixingName() : BarrierOption, EquityOptionWithBarrier, FxOptionWithBarrier
• indexFreq : RequiredFixings::InflationFixingEntry
• indexFwdDates() : StaticAnalyser
• indexFwdDates_ : StaticAnalyser
• IndexInfo() : IndexInfo
• Indexing() : Indexing
• indexing() : LegData
• indexing_ : LegData
• indexingFromAssetLeg() : LegData
• indexingFromAssetLeg_ : LegData
• indexInstActive_ : InfJyBuilder
• indexInstExpiries_ : InfJyBuilder
• indexInterpolated : RequiredFixings::InflationFixingEntry
• indexIsConditionalOnSurvival() : Indexing
• indexIsConditionalOnSurvival_ : Indexing
• indexIsDirty() : Indexing
• indexIsDirty_ : Indexing
• indexIsRelative() : Indexing
• indexIsRelative_ : Indexing
• IndexMap : DependencyGraph, TodaysMarket
• indexName() : AsianOption, AverageOisConvention, CapFloorQuote, CapFloorShiftQuote, CommodityFutureConvention, CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition, FraConvention, IndexCDSOptionQuote, InflationSwapConvention, IRSwapConvention, MoneyMarketQuote, OisConvention, RequiredFixings::FixingEntry
• indexName_ : AsianOption, CapFloorQuote, CapFloorShiftQuote, CommodityDigitalOption, CommodityFutureConvention, IndexCDSOptionQuote, MoneyMarketQuote, SwapQuote, VanillaOptionTrade, VarSwap
• indexNames_ : PairwiseVarSwap
• indexPositionInProcess_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• indexRefData() : CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition
• indexRefData_ : CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition
• IndexReferenceDatum() : IndexReferenceDatum
• indexStartDateHint() : IndexCreditDefaultSwapData, SyntheticCDO
• indexStartDateHint_ : IndexCreditDefaultSwapData, SyntheticCDO
• indexTenor() : CapFloorShiftQuote, CapFloorVolatilityCurveConfig
• indexTenor_ : CapFloorShiftQuote
• indexTerm() : BaseCorrelationCurveConfig, DefaultCurveConfig::Config, IndexCDSOptionQuote, IndexCreditDefaultSwapOption
• indexTerm_ : BaseCorrelationCurveConfig, DefaultCurveConfig::Config, IndexCDSOptionQuote, IndexCreditDefaultSwapOption
• indexVolatility() : InfJyData
• indexVolatility_ : InfJyData
• indicators_ : MultiThreadedProgressIndicator, ProgressReporter
• indices() : CommodityPosition, EquityPosition, LegAdditionalData, LegData, ScriptedTrade
• indices_ : CommodityPosition, EquityOptionPosition, EquityPosition, LegAdditionalData, LegData, ModelCGImpl, ModelImpl, ScriptedTrade
• inf() : IndexInfo
• inf_ : IndexInfo
• infCalendar() : InflationSwapConvention
• infCalendar_ : InflationSwapConvention
• infConfigs() : CrossAssetModelData
• infConfigs_ : CrossAssetModelData
• infConvention() : InflationSwapConvention
• infConvention_ : InflationSwapConvention
• InfDkBuilder() : InfDkBuilder
• InfDkData() : InfDkData
• infIndex() : InfDkBuilder
• infIndexPositionInCam_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• infIndexPositionInProcess_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• infIndices() : CrossAssetModelData
• infindices_ : CrossAssetModelData
• infIndices_ : ModelCGImpl, ModelImpl, ScriptedTradeEngineBuilder
• InfJyBuilder() : InfJyBuilder
• InfJyData() : InfJyData
• inflationCalibrationErrors() : CrossAssetModelBuilder
• inflationCalibrationErrors_ : CrossAssetModelBuilder
• InflationCapFloorQuote() : InflationCapFloorQuote
• InflationCapFloorVolatilityCurveConfig() : InflationCapFloorVolatilityCurveConfig
• InflationCapFloorVolatilityCurveSpec() : InflationCapFloorVolatilityCurveSpec
• InflationCapFloorVolCurve() : InflationCapFloorVolCurve
• inflationCapFloorVolCurveConfig() : CurveConfigurations
• InflationCurve() : InflationCurve
• inflationCurveCalibrationInfo : TodaysMarketCalibrationInfo
• inflationCurveConfig() : CurveConfigurations
• InflationCurveConfig() : InflationCurveConfig
• InflationCurveSpec() : InflationCurveSpec
• inflationFactor() : BondBuilder::Result
• inflationIndex() : InfJyBuilder
• inflationIndex_ : InfDkBuilder
• InflationModelData() : InflationModelData
• InflationSwap() : InflationSwap
• InflationSwapConvention() : InflationSwapConvention
• inflationTermStructure() : InflationCurve
• InflationUnderlying() : InflationUnderlying
• infModelType_ : ScriptedTradeEngineBuilder
• infName() : IndexInfo
• infName_ : IndexInfo
• infPriceCache_ : InfDkBuilder
• infStates_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• infStatesTraining_ : GaussianCam
• infVol_ : InfDkBuilder
• init() : EngineBuilder, FXVolCurve, OptionExerciseData, OptionPaymentData
• initialFixedPayDate_ : WorstOfBasketSwap
• initialFixedRate_ : WorstOfBasketSwap
• initialFixing() : Indexing
• initialFixing_ : Indexing
• initialGuess() : OneDimSolverConfig
• initialGuess_ : OneDimSolverConfig
• initialise() : BondData, BondPositionInstrumentWrapper, CompositeInstrumentWrapper, InstrumentWrapper, OptionWrapper, TodaysMarket, VanillaInstrument
• initialiseConcreteLegData() : LegData
• initialised() : ConvertibleBondData::CallabilityData, ConvertibleBondData::CallabilityData::MakeWholeData::ConversionRatioIncreaseData, ConvertibleBondData::CallabilityData::MakeWholeData, ConvertibleBondData::ConversionData::ContingentConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::ConversionResetData, ConvertibleBondData::ConversionData::ExchangeableData, ConvertibleBondData::ConversionData::FixedAmountConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::MandatoryConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::MandatoryConversionData::PepsData, ConvertibleBondData::DividendProtectionData, LocationInfo
• initialised_ : ConvertibleBondData::CallabilityData, ConvertibleBondData::CallabilityData::MakeWholeData::ConversionRatioIncreaseData, ConvertibleBondData::CallabilityData::MakeWholeData, ConvertibleBondData::ConversionData::ContingentConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::ConversionResetData, ConvertibleBondData::ConversionData::ExchangeableData, ConvertibleBondData::ConversionData::FixedAmountConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::MandatoryConversionData, ConvertibleBondData::ConversionData::MandatoryConversionData::PepsData, ConvertibleBondData::DividendProtectionData
• initialiseMarket() : InfJyBuilder
• initialized() : AmortizationData, BarrierData, Envelope
• initialized_ : AmortizationData, BarrierData, Envelope
• initialMargin() : CollateralBalance
• initialMarginFactor() : EquityMarginLegData
• initialMarginFactor_ : EquityMarginLegData
• initialMarginType() : CSA, NettingSetDetails
• initialMarginType_ : CSA, NettingSetDetails
• initialNotionalFixing() : Indexing
• initialNotionalFixing_ : Indexing
• initialPrice() : BondTRS, EquityLegData, TRS::ReturnData
• initialPrice1() : EquityOutperformanceOption
• initialPrice1_ : EquityOutperformanceOption
• initialPrice2() : EquityOutperformanceOption
• initialPrice2_ : EquityOutperformanceOption
• initialPrice_ : BondTRS, EquityLegData, TRS::ReturnData, TRSWrapper::arguments, TRSWrapper
• initialPriceCurrency() : EquityLegData, TRS::ReturnData
• initialPriceCurrency1() : EquityOutperformanceOption
• initialPriceCurrency1_ : EquityOutperformanceOption
• initialPriceCurrency2() : EquityOutperformanceOption
• initialPriceCurrency2_ : EquityOutperformanceOption
• initialPriceCurrency_ : EquityLegData, TRS::ReturnData, TRSWrapper::arguments, TRSWrapper
• initialPrices_ : WorstOfBasketSwap
• initialState() : DefaultCurveConfig::Config
• initialState_ : DefaultCurveConfig::Config
• initialValue : ParametricSmileConfiguration::Parameter
• initIndexName() : VarSwap
• initIndices() : Accumulator, Autocallable_01, BasketOption, BasketVarianceSwap, BestEntryOption, DoubleDigitalOption, EuropeanOptionBarrier, FormulaBasedLegData, GenericBarrierOption, PerformanceOption_01, RainbowOption, TaRF, WindowBarrierOption, WorstOfBasketSwap
• injectedPathIsRelevantTime_ : GaussianCamCG
• injectedPathRelevantPathIndexes_ : GaussianCam
• injectedPathRelevantTimeIndexes_ : GaussianCam
• injectedPaths_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• injectedPathStickyCloseOutRun_ : GaussianCamCG
• injectedPathTimes_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• injectPaths() : AmcModel, GaussianCam
• InMemoryLoader() : InMemoryLoader
• InMemoryReport() : InMemoryReport
• inputType_ : CapFloorVolatilityCurveConfig
• InstantaneousCorrelations() : InstantaneousCorrelations
• instFar_ : FxSwap
• instNear_ : FxSwap
• instruction : ScriptGrammar
• instructionseq : ScriptGrammar
• instrument() : Trade
• instrument_ : InstrumentWrapper, Trade
• instrumentAdditionalResults_ : ScriptedInstrumentPricingEngineCG
• InstrumentConventions() : InstrumentConventions
• instruments() : CalibrationBasket
• instruments_ : CalibrationBasket
• instrumentType() : CalibrationBasket, CalibrationInstrument
• InstrumentType : MarketDatum
• instrumentType() : MarketDatum
• instrumentType_ : CalibrationBasket, CalibrationInstrument, MarketDatum
• InstrumentWrapper() : InstrumentWrapper
• interactive_ : CliquetOptionMcScriptEngine, ScriptedInstrumentAmcCalculator, ScriptedInstrumentPricingEngine, ScriptedInstrumentPricingEngineCG, ScriptedTradeEngineBuilder
• InterestRateUnderlying() : InterestRateUnderlying
• interpolated() : InflationSwapConvention
• interpolated_ : InflationSwapConvention
• interpolatedIndex() : InflationCurve
• interpolatedIndex_ : InflationCurve
• interpolateOn() : CapFloorVolatilityCurveConfig
• interpolateOn_ : CapFloorVolatilityCurveConfig
• interpolation() : CPILegData, GenericYieldVolatilityCurveConfig
• Interpolation : GenericYieldVolatilityCurveConfig
• interpolation() : InflationUnderlying, VolatilityCurveConfig
• interpolation_ : CPILegData, GenericYieldVolatilityCurveConfig, InflationUnderlying, VolatilityCurveConfig
• interpolationMethod() : CapFloorVolatilityCurveConfig, CommodityCurveCalibrationInfo, CommodityCurveConfig
• InterpolationMethod : YieldCurve
• interpolationMethod() : YieldCurveConfig
• interpolationMethod_ : CapFloorVolatilityCurveConfig, CommodityCurve, CommodityCurveConfig, InflationCurveConfig, YieldCurve, YieldCurveConfig
• InterpolationVariable : YieldCurve
• interpolationVariable() : YieldCurveConfig
• interpolationVariable_ : YieldCurve, YieldCurveConfig
• inTrainingPhase_ : BlackScholesBase, GaussianCam
• invertCSA() : CSA
• inverted_ : FxAverageForward
• investedNotional_ : CBO
• investedTrancheName() : CBO
• investedTrancheName_ : CBO
• ir() : IndexInfo
• ir_ : IndexInfo
• irConfigs() : CrossAssetModelData
• irConfigs_ : CrossAssetModelData
• irIbor() : IndexInfo
• irIbor_ : IndexInfo
• irIborFallback() : IndexInfo
• irIndexPositionInCam_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• irIndexValueCache_ : FdGaussianCam, GaussianCam
• irIndices_ : ModelCGImpl, ModelImpl, ScriptedTradeEngineBuilder
• irLegIndex_ : EquitySwap
• IrLgmData() : IrLgmData
• IrModelData() : IrModelData
• irOvernightFallback() : IndexInfo
• irregularYoY() : YoYLegData
• irregularYoY_ : YoYLegData
• irReversions_ : ScriptedTradeEngineBuilder
• irStates_ : GaussianCam, GaussianCamCG
• irStatesTraining_ : GaussianCam
• irSwap() : IndexInfo
• irSwap_ : IndexInfo
• IRSwapConvention() : IRSwapConvention
• irVolCalibrationInfo : TodaysMarketCalibrationInfo
• isArbitrageFree : FxEqCommVolCalibrationInfo, IrVolCalibrationInfo
• isArray() : ScriptedTradeValueTypeData
• isArray_ : ScriptedTradeValueTypeData
• isAtm() : DeltaString
• isAtm_ : DeltaString
• isAutomaticExercise() : OptionData
• isAveraged() : CommodityFloatingLegData, CrossCcyBasisSwapConvention, FloatingLegData
• isAveraged_ : CommodityFloatingLegData, CrossCcyBasisSwapConvention, FloatingLegData, WorstOfBasketSwap
• isAveraging() : CommodityFutureConvention
• isAveraging_ : CommodityFutureConvention
• isBasic_ : Underlying
• isCached : VariableNode
• isCall() : DeltaString, EquityOptionQuote
• isCall_ : DeltaString, EquityOptionQuote
• isCallATMIncluded() : DigitalCMSLegData, DigitalCMSSpreadLegData
• isCallATMIncluded_ : DigitalCMSLegData, DigitalCMSSpreadLegData
• isCap() : CapFloorQuote, InflationCapFloorQuote
• isCap_ : CapFloorQuote, InflationCapFloorQuote
• isCloseOutDate() : DateGrid
• isCloseOutDate_ : DateGrid
• isComm() : IndexInfo
• isComm_ : IndexInfo
• isCryptoCurrency() : CurrencyParser
• isdaBaseProduct() : BondData
• isDigital() : CommodityOptionStrip
• isDigital_ : CommodityOptionStrip
• isEq() : IndexInfo
• isEq_ : IndexInfo
• isExchangeable() : ConvertibleBondData::ConversionData::ExchangeableData
• isExchangeable_ : ConvertibleBondData::ConversionData::ExchangeableData
• isExercised() : ExerciseBuilder, OptionWrapper, Swaption
• isExercised_ : ExerciseBuilder
• isExpired() : CommodityPositionInstrumentWrapper, EquityOptionPositionInstrumentWrapper, EquityPositionInstrumentWrapper, FxForward, Trade, TRSWrapper, ScriptedInstrument
• isFeeFlow() : BondBasket
• isFixed : ParametricSmileConfiguration::Parameter
• isFuturePrice() : CommodityDigitalOption, CommodityForward, CommodityOption
• isFuturePrice_ : CommodityDigitalOption, CommodityForward, CommodityOption
• isFx() : IndexInfo
• isFx_ : IndexInfo
• isGeneric() : IndexInfo
• isGeneric_ : IndexInfo
• isInArrears() : CMBLegData, CMSLegData, CMSSpreadLegData, CommodityFloatingLegData, DurationAdjustedCmsLegData, FloatingLegData, FormulaBasedLegData
• isInArrears_ : CMBLegData, CMSLegData, CMSSpreadLegData, CommodityFloatingLegData, DurationAdjustedCmsLegData, FloatingLegData, FormulaBasedLegData
• isIndex : EquityReferenceDatum::EquityData
• isIndexReplaced() : IborFallbackConfig
• isIndexTranche() : SyntheticCDO
• isInf() : IndexInfo
• isInf_ : IndexInfo
• isInflationLinked : BondBuilder::Result, BondData
• isInflationLinked_ : BondData
• isIr() : IndexInfo
• isIr_ : IndexInfo
• isIrIbor() : IndexInfo
• isIrIbor_ : IndexInfo
• isIrSwap() : IndexInfo
• isIrSwap_ : IndexInfo
• isLong() : OptionWrapper
• isLong_ : OptionWrapper
• isMinorCurrency() : CurrencyParser
• isNotResetXCCY() : LegData
• isNotResetXCCY_ : LegData
• isOption() : CompositeInstrumentWrapper, InstrumentWrapper, OptionWrapper
• isOption_ : CompositeInstrumentWrapper
• isPayer() : BondData, LegData, SwaptionQuote
• isPayer_ : BondData, LegData, SwaptionQuote
• isPhysicalDelivery() : OptionWrapper
• isPhysicalDelivery_ : OptionWrapper
• isPreciousMetal() : CurrencyParser
• isPrefix() : Wildcard
• isProxySurface() : EquityVolatilityCurveConfig
• isPseudoCurrency() : CurrencyParser
• isPut() : DeltaString
• isPut_ : DeltaString
• isPutATMIncluded() : DigitalCMSLegData, DigitalCMSSpreadLegData
• isPutATMIncluded_ : DigitalCMSLegData, DigitalCMSSpreadLegData
• isResettable() : CrossCcyBasisSwapConvention, CrossCcyFixFloatSwapConvention
• isResettable_ : CrossCcyBasisSwapConvention, CrossCcyFixFloatSwapConvention
• isResetting_ : Swap
• isScalar : VariableNode
• isSingleCurrency() : BondPosition, CommodityPosition, EquityOptionPosition, EquityPosition
• isSingleCurrency_ : BondPosition, CommodityPosition, EquityOptionPosition, EquityPosition
• isSoft() : ConvertibleBondData::CallabilityData
• isSoft_ : ConvertibleBondData::CallabilityData
• isSoftDates() : ConvertibleBondData::CallabilityData
• isSoftDates_ : ConvertibleBondData::CallabilityData
• issueDate() : BondData, BondReferenceDatum::BondData
• issueDate_ : BondData
• issuer() : Trade
• issuer_ : Trade
• issuerId() : BondData, BondReferenceDatum::BondData, CreditDefaultSwapData, RiskParticipationAgreement
• issuerId_ : BondData, CreditDefaultSwapData, RiskParticipationAgreement
• issuerName() : BasketConstituent
• issuerName_ : BasketConstituent
• isValid() : CurrencyHedgedEquityIndexDecomposition
• isValidCurrency() : CurrencyParser
• isValuationDate() : DateGrid
• isValuationDate_ : DateGrid
• isXCCY_ : Swap
• iterations : FittedBondCurveCalibrationInfo