- g -

• g() : HwConstantParametrization< TS >, HwParametrization< TS >
• gamma() : BachelierSpec, Black76Spec
• Gaussian1dCrossAssetAdaptor() : Gaussian1dCrossAssetAdaptor
• GaussianLHPLossModel() : GaussianLHPLossModel
• gearing() : BalanceGuaranteedSwap, CommodityCashFlow, FlexiSwap, FloatingAnnuityCoupon, NonStandardYoYInflationCoupon
• GeneralisedReplicatingVarianceSwapEngine() : GeneralisedReplicatingVarianceSwapEngine, VolatilityFromVarianceSwapEngine
• generateArguments() : CommoditySchwartzModel, CrCirpp, CrossAssetModel, HwModel, LinearGaussMarkovModel, LinkableCalibratedModel
• generator() : GeneratorDefaultProbabilityTermStructure
• GeneratorDefaultProbabilityTermStructure() : GeneratorDefaultProbabilityTermStructure
• GenericIborIndex() : GenericIborIndex
• GenericIndex() : GenericIndex
• GenericSwaption() : GenericSwaption
• GermanyRegion() : GermanyRegion
• get() : DiscreteDistribution
• getAll() : ComputeFrameworkRegistry
• getAssociatedDate() : FdConvertibleBondEvents
• getAtmLevel() : SpreadedSwaptionVolatility
• getAvailableDevices() : BasicCpuFramework, ComputeEnvironment, ComputeFramework, OpenClFramework
• getBondCashflow() : FdConvertibleBondEvents
• getBondFinalRedemption() : FdConvertibleBondEvents
• getCalibrationInfo() : LinearGaussMarkovModel
• getCallData() : FdConvertibleBondEvents
• getComponentType() : CrossAssetModel
• getContext() : BasicCpuFramework, ComputeFramework, OpenClFramework
• getConversionData() : FdConvertibleBondEvents
• getConversionRatio() : DiscretizedConvertible
• getConversionResetData() : FdConvertibleBondEvents
• getCrossoverMask() : DifferentialEvolution_MT
• getCurrentConversionRatio() : FdConvertibleBondEvents
• getCurrentFxConversion() : FdConvertibleBondEvents
• getDividendPassThroughData() : FdConvertibleBondEvents
• getGuess() : SabrParametricVolatility
• getHistory() : DividendManager
• getInitialConversionRatio() : FdConvertibleBondEvents
• getLossDistributionDates() : MonteCarloCBOEngine
• getMandatoryConversionData() : FdConvertibleBondEvents
• getMonotoneVar() : BlackMonotoneVarVolTermStructure
• getMutationProbabilities() : DifferentialEvolution_MT
• getNumberOfAuxBrownians() : CrossAssetModel
• getNumberOfBrownians() : CrossAssetModel
• getNumberOfParameters() : CrossAssetModel
• getNumberOfStateVariables() : CrossAssetModel
• getPattern() : randomvariable_output_pattern
• getPricesFromQuotes() : InterpolatedPriceCurve< Interpolator >
• getPutData() : FdConvertibleBondEvents
• getScalar() : BondBasket
• getTimeIndex() : DefaultableEquityJumpDiffusionModel
• getTodaysFxConversionRate() : AnalyticOutperformanceOptionEngine
• getValue() : OptionInterpolator2d< InterpolatorStrike, InterpolatorExpiry >, OptionInterpolatorBase
• getValueForStrike() : OptionInterpolator2d< InterpolatorStrike, InterpolatorExpiry >
• gradient() : Problem_MT
• gradientEvaluation() : Problem_MT
• gradientNormValue() : Problem_MT
• Greece() : Greece
• gridSize() : LgmBackwardSolver, LgmConvolutionSolver2, LgmConvolutionSolver, LgmFdSolver
• guess() : NormalSABRSpecs, OptionletTraits, PriceTraits, SurvivalProbability, ZeroInflationTraits