- s -

• s_ : StaticScenarioGenerator
• salvage_ : MarketRiskReport
• salvageCorrelationMatrix_ : InputParameters
• salvageCovariance_ : InputParameters
• salvageCovarianceMatrix_ : ParametricVarReport
• samples : ParametricVarCalculator::ParametricVarParams
• samples_ : InMemoryCubeBase< T >, JaggedCube< T >, ScenarioGeneratorData, ScenarioStatisticsAnalyticImpl, SensiCube< T >, SparseNpvCube< T >, TradeBlock< T >, XvaAnalyticImpl
• savedObservableSettings : CleanUpThreadLocalSingletons
• savedObservationMode : OreaTopLevelFixture
• savedSettings : CleanUpThreadLocalSingletons
• scaling : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scenario_ : ScenarioAnalyticImpl
• scenarioData_ : DynamicInitialMarginCalculator, NettedExposureCalculator, PostProcess, XvaAnalyticImpl, XvaRunner
• scenarioDate1 : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scenarioDate2 : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scenarioDescriptions_ : SensitivityCube, ShiftScenarioGenerator
• scenarioDistributionSteps_ : InputParameters
• scenarioDumpFileName_ : OutputParameters
• scenarioFactory_ : CrossAssetModelScenarioGenerator, CSVScenarioGenerator, DeltaScenarioFactory, HistoricalScenarioFileReader, HistoricalScenarioGenerator, LgmScenarioGenerator
• scenarioFilter_ : MultiThreadedValuationEngine
• scenarioGenerator_ : MultiThreadedValuationEngine, ScenarioGeneratorTransform, ScenarioSimMarket, ScenarioStatisticsAnalyticImpl, SensitivityAnalysis, XvaAnalyticImpl
• scenarioGeneratorConfigRequired : Analytic::Configurations
• scenarioGeneratorData : Analytic::Configurations, NPVCubeWithMetaData
• scenarioGeneratorData_ : AMCValuationEngine, InputParameters, XvaEngineCG, XvaRunner
• scenarioGenType_ : InputParameters
• scenarioIdx_ : SensitivityCube
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• scenarioOutputName_ : OutputParameters
• scenarioOutputZeroRate_ : InputParameters
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• scenarioSimMarket_ : ScenarioAnalyticImpl
• scenarioSimMarketParams_ : InputParameters
• scenarioValue : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scenarioValue1 : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scenarioValue2 : HistoricalScenarioGenerator::HistoricalScenarioCalculationDetails
• scheduleIM : IMScheduleResult
• securityShiftData_ : SensitivityScenarioData
• securitySpreadShifts : StressTestScenarioData::StressTestData
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• seed_ : CreditSimulationParameters, ScenarioGeneratorData
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• sensiScenarioData : Analytic::Configurations
• sensiScenarioData_ : InputParameters, ParStressScenarioConverter, ParStressTestConverter
• sensiScenarioFactory_ : SensitivityScenarioGenerator
• sensiScenarioGenerator_ : XvaEngineCG
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• sensiThreshold_ : InputParameters
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• sensitivityConfig_ : ParametricVarReport, ScenarioShiftCalculator
• sensitivityConfigRequired : Analytic::Configurations
• sensitivityData_ : ParSensitivityAnalysis, SensitivityAnalysis, SensitivityScenarioGenerator, XvaEngineCG
• sensitivityFileName_ : OutputParameters
• sensitivityScenarioFileName_ : OutputParameters
• sensitivityStream_ : HistoricalSensiPnlCalculator, InputParameters, MarketRiskReport::SensiRunArgs
• sensitivityTemplate_ : SensitivityScenarioGenerator
• sensiTradePnls_ : MarketRiskBacktest
• sep_ : CSVScenarioGenerator, ScenarioWriter
• sequenceType_ : ScenarioGeneratorData
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• shift_2 : SensitivityRecord
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• shiftScheme : SensitivityScenarioData::ShiftData
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• shiftSize : SensitivityScenarioData::ShiftData, StressTestScenarioData::SpotShiftData, ZeroSensitivityLoader::ZeroSensitivity
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• shiftStrikes : SensitivityScenarioData::VolShiftData, StressTestScenarioData::CapFloorVolShiftData
• shiftTenors : SensitivityScenarioData::CurveShiftData, StressTestScenarioData::CurveShiftData
• shiftTenors_ : CVASpreadSensitivityCalculator
• shiftTerms : SensitivityScenarioData::BaseCorrelationShiftData, SensitivityScenarioData::GenericYieldVolShiftData, StressTestScenarioData::SwaptionVolShiftData
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• shiftType : SensitivityScenarioData::ShiftData, StressTestScenarioData::CapFloorVolShiftData, StressTestScenarioData::CurveShiftData, StressTestScenarioData::SpotShiftData, StressTestScenarioData::SwaptionVolShiftData, StressTestScenarioData::VolShiftData
• simData_ : ScenarioSimMarket
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• simMarket_ : HistoricalPnlGenerator, HistoricalScenarioGeneratorTransform, MarketRiskReport::FullRevalArgs, ParStressScenarioConverter, ScenarioGeneratorTransform, ScenarioShiftCalculator, ScenarioStatisticsAnalyticImpl, SensitivityAnalysis, SensitivityRunner, ShiftScenarioGenerator, ValuationEngine, XvaAnalyticImpl, XvaEngineCG, XvaRunner, ZeroToParShiftConverter
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• simMarketData_ : HistoricalPnlGenerator, MarketRiskReport::MultiThreadArgs, MultiThreadedValuationEngine, SensitivityAnalysis, ShiftScenarioGenerator, XvaEngineCG, XvaRunner
• simMarketParams : Analytic::Configurations
• simMarketParams_ : AMCValuationEngine, ParSensitivityAnalysis, ParStressScenarioConverter, ParStressTestConverter
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• src_ : ScenarioWriter
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• ssd_ : DecomposedSensitivityStream
• startDates_ : HistoricalScenarioGenerator
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• storeCreditStateNPVs_ : CubeInterpretation, InputParameters
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• storeFlows_ : CubeInterpretation, InputParameters, XvaRunner
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