thirty360.cpp

/* -*- mode: c++; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*- */
 
/*
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*/
 
#include <ql/time/daycounters/thirty360.hpp>
#include <algorithm>
 
namespace QuantLib {
 
    namespace {
 
        bool isLastOfFebruary(Day d, Month m, Year y) {
            return m == 2 && d == 28 + (Date::isLeap(y) ? 1 : 0);
        }
 
    }
 
    ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>
    Thirty360::implementation(Thirty360::Convention c, const Date& terminationDate) {
        switch (c) {
          case USA:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new US_Impl);
          case European:
          case EurobondBasis:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new EU_Impl);
          case Italian:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new IT_Impl);
          case ISMA:
          case BondBasis:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new ISMA_Impl);
          case ISDA:
          case German:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new ISDA_Impl(terminationDate));
          case NASD:
            return ext::shared_ptr<DayCounter::Impl>(new NASD_Impl);
          default:
            QL_FAIL("unknown 30/360 convention");
        }
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::US_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                   const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Month mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31 && dd1 >= 30) { dd2 = 30; }
 
        if (isLastOfFebruary(dd2, mm2, yy2) && isLastOfFebruary(dd1, mm1, yy1)) { dd2 = 30; }
        if (isLastOfFebruary(dd1, mm1, yy1)) { dd1 = 30; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::ISMA_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                     const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Month mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31 && dd1 == 30) { dd2 = 30; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::EU_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                   const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Month mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31) { dd2 = 30; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::IT_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                   const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Month mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31) { dd2 = 30; }
 
        if (mm1 == 2 && dd1 > 27) { dd1 = 30; }
        if (mm2 == 2 && dd2 > 27) { dd2 = 30; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::ISDA_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                     const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Month mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31) { dd2 = 30; }
 
        if (isLastOfFebruary(dd1, mm1, yy1)) { dd1 = 30; }
 
        if (d2 != terminationDate_ && isLastOfFebruary(dd2, mm2, yy2)) { dd2 = 30; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
    Date::serial_type Thirty360::NASD_Impl::dayCount(const Date& d1,
                                                     const Date& d2) const {
        Day dd1 = d1.dayOfMonth(), dd2 = d2.dayOfMonth();
        Integer mm1 = d1.month(), mm2 = d2.month();
        Year yy1 = d1.year(), yy2 = d2.year();
 
        if (dd1 == 31) { dd1 = 30; }
        if (dd2 == 31 && dd1 >= 30) { dd2 = 30; }
        if (dd2 == 31 && dd1 < 30) { dd2 = 1; mm2++; }
 
        return 360*(yy2-yy1) + 30*(mm2-mm1) + (dd2-dd1);
    }
 
}