- c -

• cal() : HistoricalScenarioGenerator
• calcAddMargin() : SimmCalculator
• calcType() : ExposureCalculator
• calculate() : CashflowCalculator, CounterpartyCalculator, MarketRiskReport, MPORCalculator, MultiStateNPVCalculator, NPVCalculator, NPVCalculatorFXT0, SurvivalProbabilityCalculator, ValuationCalculator
• calculateAllocatedEne() : ExposureAllocator, NoneExposureAllocator, RelativeFairValueGrossExposureAllocator, RelativeFairValueNetExposureAllocator, RelativeXvaExposureAllocator
• calculateAllocatedEpe() : ExposureAllocator, NoneExposureAllocator, RelativeFairValueGrossExposureAllocator, RelativeFairValueNetExposureAllocator, RelativeXvaExposureAllocator
• calculateBenchmarks() : MarketRiskBacktest
• calculateCvaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateDvaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateFbaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateFcaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateNettingSetCvaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateNettingSetDvaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
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• calculateNettingSetMvaIncrement() : DynamicCreditXvaCalculator, StaticCreditXvaCalculator, ValueAdjustmentCalculator
• calculateRegulationSimm() : SimmCalculator
• calculateSensiPnl() : HistoricalSensiPnlCalculator
• calculateSummary() : MarketRiskBacktest
• calculateT0() : CashflowCalculator, CounterpartyCalculator, MPORCalculator, MultiStateNPVCalculator, NPVCalculator, NPVCalculatorFXT0, SurvivalProbabilityCalculator, ValuationCalculator
• calculationCurrency() : IMScheduleCalculator, SimmCalculator, SimmResults
• CalibrationFilters() : MarketCalibrationReportBase::CalibrationFilters
• callValue() : MarketRiskBacktest
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• CdsVolShiftData() : SensitivityScenarioData::CdsVolShiftData
• cdsVolSmileDynamics() : ScenarioSimMarketParameters
• check() : InMemoryAggregationScenarioData, InMemoryCubeBase< T >, JaggedCube< T >, ReturnConfiguration, SensiCube< T >, SparseNpvCube< T >
• checkCalibrations() : MarketCalibrationReport
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• clear() : AnalyticsManager, Crif, IMScheduleResults, Parameters, PNLCalculator, ScenarioGeneratorData, SimmResults
• clone() : DeltaScenario, Scenario, SimpleScenario
• ClonedScenarioGenerator() : ClonedScenarioGenerator
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• ConcentrationThresholds() : SimmCalibration::RiskClassData::ConcentrationThresholds
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• crossFactors() : SensitivityCube
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