- m -

• m1_ : LognormalCmsSpreadPricer
• m2_ : LognormalCmsSpreadPricer
• m_ : HwParametrization< TS >
• mainResultState_ : DiscountingRiskyBondEngineMultiState, MidPointCdsEngineMultiState
• makeWholeData : ConvertibleBond2::arguments
• makeWholeData_ : ConvertibleBond2
• mandatoryConversionData : ConvertibleBond2::arguments
• mandatoryConversionData_ : ConvertibleBond2, FdConvertibleBondEvents
• mapT_ : FdmBlackScholesOp, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionFokkerPlanckOp, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionOp, FdmLgmOp
• marginFactor_ : EquityMarginCoupon, EquityMarginCouponPricer, EquityMarginLeg
• marketModelType_ : ParametricVolatility
• marketObserver_ : DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder
• marketQuotes : ParametricVolatility::MarketSmile
• marketRecovery_ : DiscountingCreditLinkedSwapEngine
• marketSmiles_ : ParametricVolatility
• marketValue : LgmCalibrationData
• marketValue_ : CmsCapHelper
• marketVol : LgmCalibrationData
• maturities_ : StrippedCPIVolatilitySurface< Interpolator2D >
• maturity : RiskParticipationAgreementTLock::arguments, SyntheticCDO::arguments
• maturity_ : FutureOptionHelper, FxEqOptionHelper, MultiLegOption, RiskParticipationAgreement, RiskParticipationAgreementTLock
• maturityDate : CommodityForward::arguments, ConvertibleBond::option::arguments, CreditLinkedSwap::arguments, Deposit::arguments, EquityForward::arguments, FxForward::arguments
• maturityDate_ : CommodityForward, Deposit, EquityForward, FxForward, StrippedCPIVolatilitySurface< Interpolator2D >::ObjectiveFunction
• maturityTimes_ : StrippedCPIVolatilitySurface< Interpolator2D >
• Max : RandomVariableOpCode
• max_ : HomogeneousPoolLossModel< copulaPolicy >, InhomogeneousPoolLossModel< copulaPolicy >, PoolLossModel< CopulaPolicy >, Stats
• max_nu : SabrParametricVolatility
• max_nvol_equiv : SabrParametricVolatility
• maxAcceptableError_ : SabrParametricVolatility, SabrStrippedOptionletAdapter< TimeInterpolator >, SwaptionSabrCube
• maxAttempts_ : IterativeBootstrap< Curve >
• maxCalibrationAttempts_ : SabrParametricVolatility, SabrStrippedOptionletAdapter< TimeInterpolator >, SwaptionSabrCube
• maxCpr_ : NumericLgmBgsFlexiSwapEngine
• maxDate_ : FxBlackVolatilitySurface
• maxEstimationTime_ : NumericLgmMultiLegOptionEngineBase::CashflowInfo
• maxEvaluations : Solver1DOptions
• maxEvaluations_ : ConstantMaturityBondIndex, OptionletStripper2, OptionletStripperWithAtm< TimeInterpolator, SmileInterpolator >, SwaptionVolatilityConverter
• maxFactor_ : IterativeBootstrap< Curve >
• maxGuesses_ : NormalSABR
• maxIter_ : OptionletStripper1
• maxIterations : GeneralisedReplicatingVarianceSwapEngine::VarSwapSettings
• maxIterations_ : SimpleDeltaInterpolatedSmile
• maxNodeRequiringArg_ : ComputationGraph
• maxPriceThresholdSteps : GeneralisedReplicatingVarianceSwapEngine::VarSwapSettings
• maxTargetIndex_ : ProjectedBufferedMultiPathGenerator, ProjectedVariateMultiPathGenerator
• maxTime_ : DifferentialEvolution_MT, LgmFdSolver
• maxVol_ : SwaptionVolatilityConverter
• mean_ : MCGaussianFormulaBasedCouponPricer, Stats
• measure_ : CrossAssetModel, HwModel, IrHwStateProcess, LinearGaussMarkovModel
• mesher_ : DefaultableEquityJumpDiffusionModel, FdDefaultableEquityJumpDiffusionConvertibleBondEngine, FdmBlackScholesOp, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionFokkerPlanckOp, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionOp, FdmLgmOp, LgmFdSolver
• mesherConcentration_ : DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder
• mesherEpsilon_ : DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder, FdDefaultableEquityJumpDiffusionConvertibleBondEngine, LgmFdSolver
• mesherLocations_ : LgmFdSolver
• mesherScaling_ : DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder, FdDefaultableEquityJumpDiffusionConvertibleBondEngine
• method_ : NumericLgmFlexiSwapEngineBase, StabilisedGLLS
• Min : RandomVariableOpCode
• min_ : HomogeneousPoolLossModel< copulaPolicy >, InhomogeneousPoolLossModel< copulaPolicy >, PoolLossModel< CopulaPolicy >, Stats
• minCpr_ : NumericLgmBgsFlexiSwapEngine
• minFactor_ : IterativeBootstrap< Curve >
• minimalObsDate_ : McMultiLegBaseEngine
• minimalResults_ : DiscountingSwapEngineMultiCurve
• minMax : Solver1DOptions
• minProbability_ : BucketedDistribution
• minVega_ : SwaptionVolatilityConverter
• minVol_ : SwaptionVolatilityConverter
• missingPrices_ : CPIPriceVolatilitySurface< InterpolatorStrike, InterpolatorTime >
• model_ : AnalyticCcLgmFxOptionEngine, AnalyticDkCpiCapFloorEngine, AnalyticJyCpiCapFloorEngine, AnalyticJyYoYCapFloorEngine, AnalyticLgmCdsOptionEngine, AnalyticXAssetLgmEquityOptionEngine, CirppImpliedDefaultTermStructure, CommoditySchwartzFutureOptionEngine, CrCirppStateProcess, CrossAssetModelImpliedEqVolTermStructure, CrossAssetModelImpliedFxVolTermStructure, CrossAssetStateProcess::ExactDiscretization, CrossAssetStateProcess, DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder, FdDefaultableEquityJumpDiffusionConvertibleBondEngine, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionFokkerPlanckOp, FdmDefaultableEquityJumpDiffusionOp, JyYoYInflationCouponPricer, LgmConvolutionSolver2, LgmConvolutionSolver, LgmFdSolver, LgmImpliedDefaultTermStructure, LgmImpliedYieldTermStructure, McMultiLegBaseEngine, ModelImpliedPriceTermStructure, ModelImpliedYieldTermStructure, RepresentativeSwaptionMatcher, YoYInflationModelTermStructure, ZeroInflationModelTermStructure
• modelAlpha : LgmCalibrationData
• modelDiscountCurve_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelForwardCurves_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelHwSigma : LgmCalibrationData
• modelIndices : McMultiLegBaseEngine::CashflowInfo
• modelKappa : LgmCalibrationData
• modelLinkedUnderlying_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelLinkedUnderlyingIsPayer_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelParameters_ : SabrParametricVolatility
• modelSwapIndexBase_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelSwapIndexDiscountCurve_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelSwapIndexForwardCurve_ : RepresentativeSwaptionMatcher
• modelTime : LgmCalibrationData
• modelType_ : CrossAssetModel
• modelValue : LgmCalibrationData
• modelVariant_ : SabrParametricVolatility, SabrStrippedOptionletAdapter< TimeInterpolator >, SwaptionSabrCube
• modelVol : LgmCalibrationData
• ModifiedFollowing : NZDBKBM
• moneyness : CliquetOption::arguments
• moneyness_ : BlackVarianceSurfaceMoneyness, CarrMadanSurface, SpreadedBlackVolatilitySurfaceMoneyness
• monotonic_ : CubicFlat
• monoVars_ : BlackMonotoneVarVolTermStructure
• Monthly : DKCPI, ESCPI, SECPI
• monthOffset_ : CommodityBasisFutureIndex, CommodityBasisPriceTermStructure
• moving_ : CapFloorHelper, OISCapFloorHelper
• movingDividendTs_ : SpreadedBlackVolatilitySurfaceMoneyness
• movingRiskFreeTs_ : SpreadedBlackVolatilitySurfaceMoneyness
• movingSpot_ : SpreadedBlackVolatilitySurfaceMoneyness
• mu1_ : LognormalCmsSpreadPricer
• mu2_ : LognormalCmsSpreadPricer
• Mult : RandomVariableOpCode
• multiplier_ : AdjustedDefaultCurve, LogInterpolationImpl< I1, I2, Interpolator >, EquityMarginCoupon, EquityMarginLeg, ScaledCashFlow, ScaledCoupon
• multipliers_ : BondBasket
• mutex_ : ComputeFrameworkRegistry, OpenClFramework
• mw_cr_inc_x_ : FdConvertibleBondEvents
• mw_cr_inc_y_ : FdConvertibleBondEvents
• mw_cr_inc_z_ : FdConvertibleBondEvents
• mwCr : FdConvertibleBondEvents::CallData
• mx_ : LgmConvolutionSolver2, LgmConvolutionSolver
• my_ : LgmConvolutionSolver2, LgmConvolutionSolver