- i -

• i_ : HistoricalScenarioGenerator, ScenarioWriter
• i_orig_ : HistoricalScenarioGeneratorWithFilteredDates
• iborFallbackConfig_ : AMCValuationEngine, HistoricalPnlGenerator, InputParameters, MarketRiskReport::FullRevalArgs, MultiThreadedValuationEngine, ParStressTestConverter, ScenarioSimMarket, SensitivityAnalysis, SensitivityRunner, XvaEngineCG, XvaRunner
• iborFallbackOverride_ : InputParameters
• id_ : SimmCalibration
• idIdx_ : InMemoryCubeBase< T >, JointNPVCube, JointNPVSensiCube, SensiCube< T >
• ids_ : JaggedCube< T >, SparseNpvCube< T >
• ignoreIndex_ : RiskFactorScenarioFilter
• imModel : CrifRecord
• impl_ : Analytic, MarketDataLoader
• implyTodaysFixings_ : InputParameters
• imSchedule_ : IMScheduleAnalytic
• imScheduleResults_ : IMScheduleCalculator
• includeDeltaMargin_ : MarketRiskReport, ParametricVarCalculator
• includeGammaMargin_ : MarketRiskReport, ParametricVarCalculator
• includePastCashflows_ : InputParameters
• index : RiskFactorKey, SensitivityCube::FactorData
• index_ : BufferedSensitivityStream, CashflowCalculator, NPVCalculator, NPVCalculatorFXT0, SurvivalProbabilityCalculator
• indexCurrency : DecomposedSensitivityStream::IndexDecompositionResult
• indexCurveKeys_ : CrossAssetModelScenarioGenerator
• indexCurveRateHelperInstMap_ : TestMarketParCurves
• indexCurveRateHelpersMap_ : TestMarketParCurves
• indexCurveRateHelperTenorsMap_ : TestMarketParCurves
• indexCurveRateHelperValuesMap_ : TestMarketParCurves
• indexCurveShiftData_ : SensitivityScenarioData
• indexCurveShifts : StressTestScenarioData::StressTestData
• indexDesc1_ : ShiftScenarioGenerator::ScenarioDescription
• indexDesc2_ : ShiftScenarioGenerator::ScenarioDescription
• indexName : SensitivityScenarioData::BaseCorrelationShiftData, SensitivityScenarioData::CapFloorVolShiftData
• indices_ : CrossAssetModelScenarioGenerator
• infCorr_ : SimmConfigurationBase
• infDelta : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• infGamma : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• inflation_ : SimmCalibration::RiskClassData::IRCorrelations, SimmCalibration::RiskClassData::IRRiskWeights
• infVega : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• infVolCorr_ : SimmConfigurationBase
• initialMarginType : CrifRecord
• initialStates_ : CreditSimulationParameters
• initMarket_ : CrossAssetModelScenarioGenerator, XvaEngineCG
• inputCalculationType_ : XvaRunner
• inputs_ : Analytic::Impl, Analytic, AnalyticsManager, DynamicInitialMarginCalculator, MarketDataCsvLoaderImpl, MarketDataInMemoryLoaderImpl, MarketDataLoader, OREApp, XvaRunner
• instruments_ : ParSensitivityAnalysis, ZeroToParShiftConverter
• interBucketCorrelation_ : SimmConfigurationBase
• interBucketCorrelations_ : SimmCalibration::RiskClassData::Correlations
• interpolation_ : ScenarioSimMarketParameters
• intraBucketCorrelation_ : SimmConfigurationBase
• intraBucketCorrelations_ : SimmCalibration::RiskClassData::Correlations
• irCapFloorParShifts : StressTestScenarioData::StressTestData
• irCategories_ : SimmConcentrationBase
• irCurveParShifts : StressTestScenarioData::StressTestData
• irDelta : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• irGamma : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• irInterCurrencyCorr_ : SimmConfigurationBase
• irSubCurveCorr_ : SimmConfigurationBase
• irVega : PnlExplainReport::PnlExplainResults
• isAbsolute_ : SimpleScenario
• isPar : SensitivityRecord
• isRegularCubeStorage_ : ExposureCalculator
• isRelative : SensitivityScenarioData::VolShiftData
• isRelevantScenario_ : HistoricalScenarioGeneratorWithFilteredDates
• issuerTradeIds_ : CreditMigrationHelper
• itCurrent_ : DecomposedSensitivityStream, ParSensitivityCubeStream, SensitivityInMemoryStream