Here is a list of all class members with links to the classes they belong to:

- g -

• gamma : PnlExplainReport::PnlExplainResults, SensitivityCube, SensitivityRecord
• gammas_ : MarketRiskReport, ParametricVarCalculator
• gammaThreshold_ : FilteredSensitivityStream
• gen_ : HistoricalScenarioGeneratorWithFilteredDates
• generateAdditionalResults() : Analytic::Impl
• generateAdditionalResults_ : Analytic::Impl
• generateBaseCorrelationScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateCapFloorVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateCdsVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateCommodityCurveScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateCommodityVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateConditionalMigrationPnl() : CreditMigrationHelper
• generateCorrelationScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateCube() : HistoricalPnlGenerator, MarketRiskReport
• generateDeltaGamma() : SensitivityAggregator
• generateDiscountCurveScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateDividendYieldScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateEquityScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateEquityVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateFxScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateFxVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateGenericYieldVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateIndexCurveScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateMigrationPnl() : CreditMigrationHelper
• generatePostProcessor() : XvaRunner
• generateScenarios() : SensitivityScenarioGenerator, StressScenarioGenerator
• generateSecuritySpreadScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateSensitivities() : SensitivityAnalysis
• generateSurvivalProbabilityScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateSwaptionVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateYieldCurveScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateYieldVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateYoYInflationCapFloorVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateYoYInflationScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateZeroInflationCapFloorVolScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• generateZeroInflationScenarios() : SensitivityScenarioGenerator
• GenericYieldVolShiftData() : SensitivityScenarioData::GenericYieldVolShiftData
• get() : AggregationScenarioData, DeltaScenario, IMScheduleResults, InMemoryAggregationScenarioData, InMemoryCube1< T >, InMemoryCubeN< T >, JaggedCube< T >, JointNPVCube, JointNPVSensiCube, MarketRiskBacktest::BacktestReports, NPVCube, NPVSensiCube, Parameters, Scenario, SensiCube< T >, SimmResults, SimpleScenario, SparseNpvCube< T >, TradeBlock< T >
• getAdditionalFieldAsBool() : CrifRecord
• getAdditionalFieldAsDouble() : CrifRecord
• getAdditionalFieldAsStr() : CrifRecord
• getAnalytic() : AnalyticsManager, OREApp
• getAnalyticTypes() : OREApp
• getBuilder() : AnalyticFactory
• getBuilders() : AnalyticFactory
• getById() : SimmCalibrationData
• getBySimmVersion() : SimmCalibrationData
• getCapFloorTenorAndStrikeIds() : ParStressScenarioConverter
• getCloseOutAggregationScenarioData() : CubeInterpretation
• getCloseOutNpv() : CubeInterpretation
• getConstituentCurrencies() : DecomposedSensitivityStream
• getCube() : OREApp
• getCubeNames() : OREApp
• getDefaultAggregationScenarioData() : CubeInterpretation
• getDefaultNpv() : CubeInterpretation
• getDimCalculator() : XvaRunner
• getErrors() : OREApp
• getGenericValue() : CubeInterpretation
• getGrid() : ScenarioGeneratorData
• getHistoricalScenario() : HistoricalScenarioLoader
• getIndexCurrency() : SensitivityScenarioData
• getInitialMarginScaling() : DynamicInitialMarginCalculator
• getInputs() : OREApp
• getMarket() : Analytic
• getMarketCube() : OREApp
• getMarketCubeNames() : OREApp
• getMeanExposure() : ExposureCalculator, NettedExposureCalculator
• getMporCalendarDays() : CubeInterpretation
• getMporFlows() : CubeInterpretation
• getMporNegativeFlows() : CubeInterpretation
• getMporPositiveFlows() : CubeInterpretation
• getNettingSetCube() : XvaRunner
• getNettingSetIds() : XvaRunner
• getNpvCube() : XvaRunner
• getNumeraire() : DeltaScenario, Scenario, SimpleScenario
• getProjectedScenarioGenerator() : XvaRunner
• getQualifiers() : SimmCalculator
• getReport() : OREApp
• getReportNames() : OREApp
• getRunTime() : OREApp
• getShiftScheme() : SensitivityScenarioGenerator
• getShiftSize() : SensitivityScenarioGenerator
• getShiftType() : SensitivityScenarioGenerator
• getSimmAmountCcyKey() : CrifRecord
• getSimmConfiguration() : InputParameters
• getStressShift() : ParStressScenarioConverter
• getSupportedAnalyticTypes() : OREApp
• getT0() : InMemoryCube1< T >, InMemoryCubeN< T >, JaggedCube< T >, JointNPVCube, JointNPVSensiCube, NPVCube, SensiCube< T >, SparseNpvCube< T >, TradeBlock< T >
• getTradeIndex() : NPVCube, NPVSensiCube
• getTradeNPVs() : JointNPVSensiCube, NPVSensiCube, SensiCube< T >
• getWriteIntermediateReports() : Analytic
• getYieldCurve() : ScenarioSimMarket
• globalFactorCorrelation_ : CreditMigrationHelper
• globalStates_ : CreditMigrationHelper
• globalVar_ : CreditMigrationHelper
• grads_ : XvaEngineCG
• greater_than() : SimmConfiguration
• greater_than_or_equal_to() : SimmConfiguration
• grid_ : ScenarioGeneratorData, ScenarioStatisticsAnalyticImpl, XvaAnalyticImpl
• gridString_ : ScenarioGeneratorData
• grossIM : IMScheduleResult
• grossMarginCalc : IMScheduleCalculator::IMScheduleTradeData
• grossMarginUsd : IMScheduleCalculator::IMScheduleTradeData
• grossRC : IMScheduleResult
• group() : SimmConfiguration_ISDA_V2_2, SimmConfiguration_ISDA_V2_3, SimmConfiguration_ISDA_V2_3_8, SimmConfiguration_ISDA_V2_5, SimmConfiguration_ISDA_V2_5A, SimmConfiguration_ISDA_V2_6, SimmConfigurationCalibration