- u -

• uniqueRiskWeights() : SimmCalibration::RiskClassData::CreditQRiskWeights, SimmCalibration::RiskClassData::IRRiskWeights, SimmCalibration::RiskClassData::RiskWeights
• unscaledCurrentDIM() : DynamicInitialMarginCalculator, FlatDynamicInitialMarginCalculator, RegressionDynamicInitialMarginCalculator
• update() : FixingManager, SimMarket
• updateAccountBalance() : CollateralAccount
• updateAccumulators() : CovarianceCalculator
• updateAmountExistingRecord() : Crif
• updateAsd() : ScenarioSimMarket, SimMarket
• updateDate() : ScenarioSimMarket, SimMarket
• updateFilter() : MarketRiskReport
• updateForNewTrade() : SensitivityCubeStream
• updateFromCrif() : SimmBucketMapper
• updateMapping() : CrifLoader
• updateMarginCall() : CollateralAccount, CollateralExposureHelper
• updateNettingSetCvaSensitivity() : PostProcess
• updateNettingSetKVA() : PostProcess
• updateScenario() : ScenarioSimMarket, SimMarket
• updateTargetStressTestScenarioData() : ParStressScenarioConverter
• upDownFactor() : SensitivityCube
• upFactors() : SensitivityCube
• upperBound() : ParStressScenarioConverter
• upperBucketBound() : CreditMigrationHelper
• upperBucketBounds() : CreditMigrationCalculator
• useCounterpartyOriginalPortfolio() : InputParameters
• useMarketDataFixings() : InputParameters
• useSensiSpreadedTermStructures() : InputParameters
• useSpreadedTermStructures() : PnlAnalyticImpl, ScenarioSimMarket, SensitivityScenarioData, StressTestScenarioData